«миллисекунды Решают» Как Data Science Помогает Угадывать Цены На Рынке

Она не обладает иллюзорным «даром» интуиции, значимость которой так склонны преувеличивать люди. Феномену выхода из строя стратегий Форекс дают много объяснений, но стоит обратить особое внимание на одну из причин, способную со временем свести на нет все старания заработать на валютных спекуляциях, — эволюцию нейросетей. Что это такое, и как искусственный интеллект может повлиять на трейдинг, – в нашем сегодняшнем материале. Большинство трейдеров все еще «воюют» с помощью старых методов и просто надеются, что принцип «купи во время падения» будет работать и приносить прибыль еще несколько лет.

На backtesting мы не понесем финансовых потерь, купив акции в соответствии с ошибочным прогнозом, зато проверим, сбудется ли предсказание. Например, можно ввести в систему данные, которые были собраны десять дней назад, сделать прогноз на день вперед и сравнить с тем, как вели себя цены на акции девять дней назад, заглянув таким образом в будущее. Доходность NeuroX на данный момент составляет от 2% до 32% в месяц (в зависимости от выбранного продукта Tunnel или Wave, а также стратегии). Все советники имеют встроенного «риск-менеджера», автоматически просчитывающего потенциальные риски по каждому шагу и контролирующего действия программы.

Присоединяйтесь Бесплатно И Получайте Персонализированные Рекомендации, Обновления И Предложения

С 2000 года ученые наблюдали доходность инвестиционной стратегии ИИ на уровне 30% годовых. Для 1990-х, когда не существовало торговых роботов, результаты оказались еще выше. Международная команда ученых во главе с доктором Крауссом была первой, кто применил технологию ИИ форекс к большому объему рыночных данных. Для того чтобы выяснить, лучше ли автоматизированная обучающаяся платформа справляется с задачей, чем простая стратегия долгосрочного инвестирования, исследователи изучили индекс S&P 500, состоящий из акций 500 ведущих компаний США.

  • Причем более половины использовали ИИ на протяжении трех лет, а треть — свыше пяти лет.
  • Replikant_mih, тогда (2005 — 2007) технологии были недостаточно развитыми, чтобы без геморра, можно было использовать NN.
  • Разносторонние и уникальные источники новостей, данных и аналитики для осуществления сделок с акциями и полной реализации потенциала ваших стратегий.
  • Такие решения позволяют быстро создать специализированный алгоритм, который здесь и сейчас необходим клиенту.
  • Это позволяет трейдеру минимизировать сливы-просадки и делает NeuroX оптимальной технологией для заработка на Forex.

По мнению многих биржевых аналитиков, когда боты сражаются на фондовом рынке друг с другом, строгий расчет торговых стратегий ведет к снижению доходности для всех игроков. Даже если брокерам не удастся изучить модель поведения трейдеров и успешно играть против стратегий толпы, они создадут высококлассные прогностические системы, которые уже не повторить в торговых терминалах.

Когда Заработки На Форекс Были Большими

В то же время, вся индустрия развивалась вокруг этих методов, потому что им было легко научиться. Конечно, чудо-алгоритма, который заработает все деньги мира без участия трейдера, не существует. А технологии искусственного интеллекта и машинного обучения очень эффективны, но ими нужно уметь пользоваться. Известный трейдер Майкл Харрис считает, что старые трейдерские методы больше не будут работать и покупка акций во время падения цены уже недальновидна. По его мнению, тем, кто торгует на биржах, нужно изучать новые технологии, потому что будущее – это анализ данных и тестирование новых моделей работы AI и МО.

искусственный интеллект в трейдинге

Алгоритмы непрерывно анализируют до тысячи пар криптовалют и совершают микросделки. Хотя прибыль от каждой отдельной операции незначительна, но за счет их большого количества формируется существенная общая масса. Дополнительно ИИ настроен на минимизацию уровня риска, поэтому не реагирует на сигналы, указывающие на манипуляции типа Pump&dump. При этом роботизированный трейдер может торговать на нескольких биржах одновременно. Bitonyx не является торговым ботом, а именно комплексной платформой, поскольку включает в себя множество отдельных ботов, и в ней нет никаких настроек кроме подключения к биржам.

На мой взгляд, процесс наблюдение за рынком и просмотра графиков устаревает. По мнению Марка Миневича, такие изменения рынка финансов можно считать позитивными, ведь люди смогут пойти работать в технологические стартапы, в том числе – разрабатывающие платформы на основе искусственного интеллекта. Для рыночных операций с акциями уже 10 лет используется алгоритмическая торговля, которая еще шесть лет назад занимала 85% рынка. В 2017 году агентство Eurekahedge проанализировало деятельность 23 хедж-фондов, которые применяют FinTech AI и МО в своей работе. Исследования показали, что за пять лет прибыль таких фондов в среднем в пять раз превысила доходность тех, которые управляются людьми. Конечно, искусственный интеллект не панацея, которую можно по желанию применить к любому аспекту криптовалютной отрасли, и он не может в мгновение ока заменить самых опытных трейдеров. Тем не менее, эта невидимая рука уже нажимает на тайные струны криптосектора, предоставляя его участникам все – от быстрого исполнения ордеров до определения ботов и мошенников.

Особенности Работы Сервиса

Подготовка целевых предложений ускорилась в 7 раз, рассказывал «Ведомостям» в 2017 г. Начал Сбербанк и роботизацию контакт-центра для корпоративных клиентов (его операторы в день обрабатывают около звонков). Робот Анна, разработанный специалистами Сбербанка, уже отвечает на вопросы о местонахождении банкоматов с функцией самоинкассации и отделений банка. Кроме того, он повышает качество работы в колл-центре – анализирует разговор и подсказывает сотруднику необходимую информацию. В итоге по некоторым вопросам служба поддержки теперь обслуживает клиентов вдвое быстрее. Шаблоны меняются со временем.Одним из наиболее важных понятий в машинном обучении является поиск закономерностей в прошлых данных и их использование для правильных прогнозов на будущее. Комиссия за транзакции и проскальзывание.На самом деле, выстраивать торговую стратегию, которая превосходит рынок, часто довольно просто – ЕСЛИ вы забудете о реальных затратах на совершение сделок.

Но если многие управляющие фондами делают много случайных догадок, то в конце концов найдутся те, кто сделал несколько хороших догадок. Проигравшие закрываются, и мы никогда не слышим о них – похоже, что есть много управляющих фондами, которые умеют побеждать искусственный интеллект в трейдинге рынок. ИИ может автоматизировать эти перекалибровки – и выполнять большую часть повторяющейся статистической работы, которую иначе должны были бы выполнять аналитики. Однако, поскольку рынок постоянно меняется, эти машины необходимо постоянно настраивать.

Это очень ценная информация для трейдеров, которые должны быть в курсе происходящего как можно быстрее. Люди не могут обрабатывать всю информацию, но машины могут быть рядом.

искусственный интеллект в трейдинге

С ИИ машины теперь могут делать гораздо больше – включая анализ и обобщение текстов. И с ИИ, окрашенным как новое удивительное оружие для всего, понятно, что есть огромный интерес к открытию, как использовать ИИ для торговли. Затраты на проект составили $300 млн, причем речь шла об ускорении на десятые доли миллисекунды. На основе этой реальной истории в 2018 году даже был снят фильм «Операция «Колибри», а ранее Майклом Льюисом написана книга Flash Boys.

Все привыкли, что наибольшую ценность на рынке имеют специалисты с кросс-функциональными компетенциями. Сотруднику хедж-фонда уже недостаточно знаний исключительно в области экономики. Искусственный интеллект может анализировать гораздо большие объемы данных, чем человек, а скорость обработки информации у него гораздо выше. Таким образом, ИИ выполняет задачи, которые поставил перед ним аналитик данных . Еще в 2017 году крупнейший мировой эксперт по хедж-фондам EurekaHedge провёл любопытное исследование. Проанализировав деятельность 23 инвестиционных фондов, использующих в работе ИИ, компания пришла к выводу, что их годовая доходность в несколько раз выше, чем у фондов, управляемыми «по старинке» (то есть, людьми). По мнению исследователей, причина успеха искусственного интеллекта – в том, что он не просто быстро накапливает и обрабатывает большие массивы данных, но и постоянно проводит повторное тестирование.

Что Такое Искусственный Интеллект

В отличие от них модельные фонды используют полностью прозрачную стратегию, в которой активно участвует искусственный интеллект. Именно прозрачность позволяет, с одной стороны, находить клиентов, ведь многие ценят, когда модель можно проверить самостоятельно, и в то же время добиваться масштабируемости. Отдельная группа — те, кто придумал собственные алгоритмические стратегии. У них маленькая ёмкость, зато доходность может достигать 30% при условной ёмкости в 100 млрд долларов. Если же довнести ещё условные 100 млрд долларов, то доходность упадёт до 20%. По факту это фонды лимитированного объёма, абсолютно не масштабируемая история. Большинство из них работает по закрытой модели, получается каста для своих».

Наше внимание привлекла платформа Bitonyx, которая использует искусственный интеллект и 70 торговых стратегий для анализа рынка и извлечения прибыли из колебаний курсов криптовалют на нескольких биржах круглосуточно. Программы отслеживали движение котировок и выдавали команды на покупку или продажи. Потребовлаись новые, более сложные и дорогие торговые системы, целью которых было – поиск неэффективностей в рынке! Практически каждая Брокерская контора имеющая ресурсы, стремилась заполучить в свои ряды программистов! Они разрабатывали алгоритмы, которые должны были по скорости и по кол-ву отслеживаемых параметров, разнообразию задач и решаемых моделей – опередить конкурентов! Новые алгоритмы кроме текущих движений котировок, учитывали всю историю стоимости актива.

Финансовый рынок изменчив, так что умные машины тоже нуждаются в перенастройке и совершенствовании. Разработкой новых алгоритмов машинного обучения и созданием AI-инструментов для торговли занимаются компании по всему миру. В России первыми использовать инновации часто начинают в нефтегазовой отрасли, поскольку именно там сосредоточены основные финансовые потоки, а компании готовы на значительные инвестиции. Искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли чаще всего применяется в геологоразведке, добыче и стратегическом планировании. Например, анализ данных сейсмических исследований и разведочного бурения с помощью ИИ позволяет бурить меньше скважин и делать меньше тестов при разведке месторождений, что экономит и деньги, и время.

Есть и неутешительные примеры — в мае прошлого года Janus Henderson Group заменила двух топ-менеджеров, имевших больше 10 лет опыта работы на рынке, командой из четырех специалистов по количественным методам. Нью-йоркская PineBridge Investments, управляющая почти $100 млрд активов, сейчас концентрируется на найме разбирающихся в количественных методах сотрудников, а от действующих работников требует гибкости. При этом борьба за сотрудников с Google и Facebook к росту бонусов для талантливых банкиров не привела.

Автор: Валерий Полховский

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *